Portfoliosteuerung und Ableitung des Value at Risk gemäß VR-Control - Teil II
Adressrisiko-Steuerung in der Praxis
Bankpraxis + Geschäftspolitik | 17.02.2020 | Matthias Koll und Christina Wissendorf
Der credit Value at Risk ist eine der zentralen Berichtsgrößen, die das Kreditrisiko einer Bank beschreiben. Er gibt an, um welchen Betrag eintretende Verluste den erwarteten Durchschnittsverlust (Expected Loss) bei einem bestimmten Konfidenzniveau überschreiten können.
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