Im ersten Teil dieses zweiteiligen Beitrags werden das Liquiditätspreisrisiko näher betrachtet und die damit verbundenen Herausforderungen analysiert. Darauf aufbauend werden Bewertungskurven untersucht und ihre Unterschiede sowie Einsatzbereiche erläutert. Anhand eines Beispiels wird das Konzept des Engpassprinzips auf die Bankenwelt übertragen und die Auswirkungen auf die Steuerung werden diskutiert.
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